深圳市凯丰投资管理有限公司(简称凯丰投资),是一家投资于全 球大宗商品、债券、权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金管理公 司。
凯丰投资是中国证券投资基金业协会普通会员、中国期货业协会 会员,具有私募基金管理人资格。
凯丰投资秉承"细节暗藏产业密码,研究发现价值内核"的投资 理念,着力打造了一支40余人的高水平投研团队,专注于宏观和产 业基本面研究。通过深入产业链调研、挖掘产业细节,并辅以量化 手段,协助公司交易决策。 通过努力,荣获了"2014年度金牛私募管理公司(宏观期货策略)"、"2015年度金牛私募管理公司(对冲策略)"等奖项。
2016年,凯丰投资将继续着力提升投研能力,坚持服务实体产业,走产融结合的路。让金融助力中国企业,圆中国金融强国梦!
合作方式
交易的核心就是风险管理,控制好风险是投资成功的基石。
以"客户利益至上"为宗旨,对客户负责,公司建立了严格的风险管理制度,投资策略和系统都建立在风险管理的基础上。
风险管理原则:
1、事前风险控制
2、岗位职权清晰
3、资金曲线为总纲
4、各组合有止损
5、控制单边投资风险
持仓风险管理:
单边持仓不超过5%,同版块品种对冲持仓不超过40%,不同版块品种对冲持仓不超过30%,套利持仓不超过60%。
风险管理目标:
总资金最大回撤20%,单一策略回撤不超过10%。